PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с MMSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. GSSC is passively managed, while MMSC is actively managed. Over the past 3 years, GSSC returned 16.72%/yr vs 22.52%/yr for MMSC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 17.91%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%2.29%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Correlation

The correlation between GSSC and MMSC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.90

The correlation between GSSC and MMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и MMSC

Секторы
GSSC
MMSC

Промышленность

17.7%
27.4%

Финансовые услуги

16.9%
8.1%

Здравоохранение

16.8%
22.2%

Технологии

16.1%
23.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.2%

Энергетика

4.8%
6.7%

Недвижимость

4.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.4%

Сырьевые материалы

3.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.7%

Промышленность

GSSC
17.7%
MMSC
27.4%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
MMSC
8.1%

Здравоохранение

GSSC
16.8%
MMSC
22.2%

Технологии

GSSC
16.1%
MMSC
23.4%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
MMSC
7.2%

Энергетика

GSSC
4.8%
MMSC
6.7%

Недвижимость

GSSC
4.3%
MMSC
0.2%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
MMSC
1.4%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
MMSC
2.5%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
MMSC
0.5%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
MMSC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM

Доходность на риск

GSSC vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.90

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.56

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.00

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

11.46

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GSSC и MMSC

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и MMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-40.82%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-14.10%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-29.76%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.70%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-18.78%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.69%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и MMSC

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 5.31%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.69%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

17.11%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

22.35%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

24.46%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

24.46%

-1.44%

Сравнение комиссий GSSC и MMSC

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и MMSC

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and MMSC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.69%) compared to GSSC (5.31%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs MMSC's -40.82%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.52% vs 16.72% for GSSC. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.52% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

GSSC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.95% for MMSC.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор