PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с ISCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.65%/yr vs 4.77%/yr for ISCG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 13.97%.

GSSC

1 день
-0.39%
1 месяц
5.36%
С начала года
17.97%
6 месяцев
15.68%
1 год
33.98%
3 года*
18.41%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

ISCG

1 день
-1.18%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.38%
3 года*
17.43%
5 лет*
4.77%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		17.97%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.39%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		13.97%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%12.02%

Correlation

The correlation between GSSC and ISCG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between GSSC and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и ISCG

Секторы
GSSC
ISCG

Технологии

18.2%
22.0%

Промышленность

17.6%
24.4%

Здравоохранение

16.6%
16.8%

Финансовые услуги

16.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Энергетика

4.3%
3.3%

Недвижимость

4.3%
4.8%

Сырьевые материалы

3.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Технологии

GSSC
18.2%
ISCG
22.0%

Промышленность

GSSC
17.6%
ISCG
24.4%

Здравоохранение

GSSC
16.6%
ISCG
16.8%

Финансовые услуги

GSSC
16.6%
ISCG
9.9%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.1%
ISCG
8.8%

Энергетика

GSSC
4.3%
ISCG
3.3%

Недвижимость

GSSC
4.3%
ISCG
4.8%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
ISCG
3.2%

Потребительский защитный сектор

GSSC
3.8%
ISCG
2.7%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
ISCG
2.8%

Коммунальные услуги

GSSC
2.1%
ISCG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с VBGSSC с SPSMGSSC с VOOGSSC с VTIGSSC с FNDA
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

GSSC vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.64

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.32

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.67

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

10.16

+0.64

GSSC vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и ISCG

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-57.72%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.43%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-26.71%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-37.80%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.18%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-11.60%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.00%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и ISCG

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеют волатильность 5.60% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.89%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.68%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

18.61%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

23.03%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

23.17%

-0.17%

Сравнение комиссий GSSC и ISCG

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и ISCG

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ISCG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.03%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.59%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSSC and ISCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCG has higher volatility (5.89%) compared to GSSC (5.60%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs ISCG's -57.72%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.65% vs 4.77% for ISCG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.65% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

GSSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.59% for ISCG.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.06% for ISCG.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор