PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с GVIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 12.90%/yr for GVIP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.17%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и GVIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%10.42%

Correlation

The correlation between GSSC and GVIP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.75

The correlation between GSSC and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и GVIP

Секторы
GSSC
GVIP

Промышленность

17.7%
9.5%

Финансовые услуги

16.9%
15.8%

Здравоохранение

16.8%
8.0%

Технологии

16.1%
38.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.0%

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.2%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
11.5%

Коммунальные услуги

2.2%
8.4%

Промышленность

GSSC
17.7%
GVIP
9.5%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
GVIP
15.8%

Здравоохранение

GSSC
16.8%
GVIP
8.0%

Технологии

GSSC
16.1%
GVIP
38.6%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
GVIP
8.0%

Энергетика

GSSC
4.8%
GVIP

-

Недвижимость

GSSC
4.3%
GVIP

-

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
GVIP
1.2%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
GVIP

-

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
GVIP
11.5%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
GVIP
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GSSC vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.05

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.74

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.71

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

11.81

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GSSC и GVIP

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-37.09%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-13.67%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-23.29%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-37.09%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.33%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-7.59%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.14%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и GVIP

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеют волатильность 5.31% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.42%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.47%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.13%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

21.29%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.65%

+1.37%

Сравнение комиссий GSSC и GVIP

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и GVIP

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and GVIP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to GSSC (5.31%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs GVIP's -37.09%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.90% vs 7.20% for GSSC. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.90% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GSSC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.29% for GVIP.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.45% for GVIP.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор