Сравнение GSSC с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GSSC и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSC и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -1.16% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -9.24% | 8.77% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.
GSSC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и GVIP
GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
GSSC vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GSSC
GVIP
Сравнение GSSC c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.76 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.94 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GSSC и GVIP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и GVIP
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности GVIP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.23% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и GVIP
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSC | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -37.09% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -13.67% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -37.09% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -9.91% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -7.71% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.47% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 7.03%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSC | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 8.62% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 14.52% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 23.32% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 21.19% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.68% | +1.43% |