Сравнение GSRTX с FCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).
GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и FCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRTX и FCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 2.69% |
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.85% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRTX и FCRIX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.
Доходность на риск
GSRTX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск
GSRTX
FCRIX
Сравнение GSRTX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRTX | FCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.30 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 5.70 | -4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.26 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 5.76 | -4.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 23.55 | -18.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRTX | FCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.30 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GSRTX и FCRIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и FCRIX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 9.52% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и FCRIX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и FCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRTX | FCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -26.74% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -1.31% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -15.33% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.25% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.28% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.34% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и FCRIX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRTX | FCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 0.22% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 2.06% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 3.32% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 4.20% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 6.47% | -0.01% |