Сравнение GSRAX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и VFFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund	0.62%	6.66%	26.07%	17.49%	-7.78%	31.47%	8.75%	25.63%	-6.65%	16.68%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	-4.34%	17.87%	25.00%	26.28%	-18.14%	29.24%	18.35%	31.88%	-4.42%	20.80%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

GSRAX

1 день: 2.02%

1 месяц: -5.28%

С начала года: 0.62%

6 месяцев: -0.45%

1 год: 8.88%

3 года*: 15.25%

5 лет*: 11.46%

10 лет*: 11.76%

VFFSX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -2.14%

1 год: 17.34%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Название символа

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с GSRAX:

GSRAX с SPY GSRAX с VOO GSRAX с GSCMX GSRAX с FAGIX GSRAX с FLCNX GSRAX с GS GSRAX с IUSG

Часто сравнивают с VFFSX:

VFFSX с VOO VFFSX с VTI VFFSX с VFAIX VFFSX с VTTSX VFFSX с PRBLX VFFSX с VAL VFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий GSRAX и VFFSX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

GSRAX

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

VFFSX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

GSRAX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GSRAX	VFFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.98	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	1.49	-0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.23	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.60	1.52	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.74	7.31	-4.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GSRAX	VFFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.98	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.70	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.77	-0.30

Корреляция

Корреляция между GSRAX и VFFSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и VFFSX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund	12.57%	12.17%	25.88%	9.60%	14.01%	11.55%	4.39%	11.85%	97.89%	21.56%	3.16%	0.92%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	1.21%	1.14%	1.24%	1.46%	1.70%	1.61%	1.56%	2.15%	2.09%	1.81%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и VFFSX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GSRAX	VFFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.40%	-33.82%	-10.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.84%	-12.12%	-0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.43%	-24.51%	-0.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.52%	-6.24%	-1.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.10%	-4.57%	-1.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.82%	2.52%	+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и VFFSX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GSRAX	VFFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.61%	5.35%	-0.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.95%	9.53%	-0.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.38%	18.32%	-0.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.24%	16.91%	+3.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.86%	18.52%	+1.34%

Сравнение GSRAX с VFFSX

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и VFFSX

Сравнение доходности по годам GSRAX и VFFSX

Доходность по периодам

GSRAX

VFFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSRAX и VFFSX

Доходность на риск

GSRAX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

GSRAX

VFFSX

Сравнение GSRAX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GSRAX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и VFFSX

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и VFFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и VFFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)