PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPKX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPKX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.73% против 19.12% соответственно.

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий GSPKX и PAGRX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GSPKX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPKXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.74

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.49

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.21

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

16.28

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPKX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPKXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между GSPKX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и PAGRX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и PAGRX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPKXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-55.87%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.80%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-36.52%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-38.01%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.77%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-10.09%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.73%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и PAGRX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 5.06%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPKXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.77%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

13.91%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

25.69%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

24.53%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

24.49%

-7.59%