PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPKX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPKX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.15% соответственно.

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GSPKX и GCGIX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GSPKX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPKXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.76

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

2.61

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPKX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCGIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPKXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между GSPKX и GCGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и GCGIX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и GCGIX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPKXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-65.78%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-17.25%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-32.57%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-32.94%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-14.11%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-20.92%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

5.04%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 5.06%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPKXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.81%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

12.55%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

23.15%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

22.25%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

21.51%

-4.61%