PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPFX с GENIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSPFX (Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both mutual funds - GSPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gotham, while GENIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gotham. Over the past 5 years, GSPFX returned 14.19%/yr vs 17.80%/yr for GENIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSPFX charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 13.91%.

GSPFX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.12%
С начала года
12.07%
6 месяцев
13.09%
1 год
29.69%
3 года*
21.94%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—

GENIX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.71%
3 года*
26.90%
5 лет*
17.80%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPFX и GENIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		12.07%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.91%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%17.28%

Correlation

The correlation between GSPFX and GENIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between GSPFX and GENIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с SPYGSPFX с CSPX.LGSPFX с DGRWGSPFX с DGROGSPFX с VGSLX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFX

Доходность на риск

GSPFX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXGENIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.65

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.68

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.95

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

21.97

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и GENIX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и GENIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPFXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-39.35%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.44%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-19.20%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-20.74%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.24%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.65%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.44%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и GENIX

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеют волатильность 2.60% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPFXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.62%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.90%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.01%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.19%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.53%

+0.06%

Сравнение комиссий GSPFX и GENIX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и GENIX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности GENIX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.82%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		8.63%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPFX and GENIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENIX has higher volatility (2.62%) compared to GSPFX (2.60%). In terms of maximum drawdown, GSPFX dropped -33.10% vs GENIX's -39.35%.

GSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPFX и GENIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор