PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPFX с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPFX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-6.54%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPLGSPFX с DGRW
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий GSPFX и GLDM

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

GSPFX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.92

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.35

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.74

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

10.04

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.92

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.27

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.11

-0.35

Корреляция

Корреляция между GSPFX и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и GLDM

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и GLDM

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPFXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-21.63%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-19.14%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-20.92%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-11.68%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.05%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.22%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и GLDM

Текущая волатильность для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) составляет 5.00%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPFXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

10.44%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

24.12%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

27.58%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.65%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

16.78%

+1.92%