Сравнение GSPFX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPFX и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPFX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | -5.77% | 16.77% | 22.74% | 25.56% | -14.75% | 27.80% | 13.47% | 28.91% | -6.54% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPFX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
GSPFX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPFX и GLDM
GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
GSPFX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GSPFX
GLDM
Сравнение GSPFX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPFX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.92 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.35 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.74 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 10.04 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPFX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.92 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GSPFX и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPFX и GLDM
Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 10.26% | 9.67% | 11.01% | 3.15% | 8.37% | 6.67% | 0.95% | 3.41% | 19.92% | 3.45% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPFX и GLDM
Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPFX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -21.63% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -19.14% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -20.92% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -11.68% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -6.05% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.22% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPFX и GLDM
Текущая волатильность для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) составляет 3.97%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPFX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 10.44% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 24.12% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 27.58% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.65% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.78% | +1.90% |