PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPFX с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPFX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%22.32%

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPLGSPFX с DGRW
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий GSPFX и DGRO

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

GSPFX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.14

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.48

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

6.80

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между GSPFX и DGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и DGRO

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и DGRO

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPFXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-35.10%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.92%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-19.31%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-4.70%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.48%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.37%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и DGRO

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPFXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.57%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.21%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

14.47%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

13.84%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

16.63%

+2.07%