PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPFX с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPFX (Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - GSPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gotham, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 5 years, GSPFX returned 13.83%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GSPFX charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

GSPFX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.47%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.07%
1 год
28.70%
3 года*
21.65%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPFX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		11.28%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%22.32%

Correlation

The correlation between GSPFX and DGRO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between GSPFX and DGRO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с SPYGSPFX с CSPX.LGSPFX с DGRWGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

GSPFX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.53

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.68

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.71

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

14.33

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и DGRO

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPFXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-35.10%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.47%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-14.03%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-19.31%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.44%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.67%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и DGRO

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPFXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.24%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

6.94%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

9.49%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

13.82%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

16.62%

+1.97%

Сравнение комиссий GSPFX и DGRO

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и DGRO

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		8.69%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPFX and DGRO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPFX has higher volatility (2.76%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, GSPFX dropped -33.10% vs DGRO's -35.10%.

GSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPFX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор