Сравнение GSPFX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPFX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPFX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | -3.23% | 16.77% | 22.74% | 25.56% | -14.75% | 27.80% | 13.47% | 28.91% | -1.82% | 24.01% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
GSPFX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPFX и DGRW
GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
GSPFX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
GSPFX
DGRW
Сравнение GSPFX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPFX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 4.75 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPFX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GSPFX и DGRW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPFX и DGRW
Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 9.99% | 9.67% | 11.01% | 3.15% | 8.37% | 6.67% | 0.95% | 3.41% | 19.92% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок GSPFX и DGRW
Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPFX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -32.04% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.30% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -17.27% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -5.69% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.04% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.51% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPFX и DGRW
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPFX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.64% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.73% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 15.41% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 13.98% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.21% | +2.49% |