Сравнение GSPFX с VGSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).
GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPFX и VGSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPFX и VGSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | -3.23% | 16.77% | 22.74% | 25.56% | -14.75% | 27.80% | 13.47% | 28.91% | -1.82% | 24.01% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью 1.31%.
GSPFX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
VGSLX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPFX и VGSLX
GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.
Доходность на риск
GSPFX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск
GSPFX
VGSLX
Сравнение GSPFX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPFX | VGSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.11 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.27 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.22 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 0.86 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPFX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.11 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.31 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между GSPFX и VGSLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPFX и VGSLX
Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VGSLX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 9.99% | 9.67% | 11.01% | 3.15% | 8.37% | 6.67% | 0.95% | 3.41% | 19.92% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSPFX и VGSLX
Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и VGSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPFX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -73.05% | +39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -12.42% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -34.41% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -9.52% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -12.64% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.18% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPFX и VGSLX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPFX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.50% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 9.26% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 16.36% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 18.87% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 20.85% | -2.15% |