Сравнение GSPFX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPFX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPFX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | -3.23% | 16.77% | 22.74% | 25.56% | -14.75% | 27.80% | 13.47% | 28.91% | -1.82% | 24.01% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 4.28% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 27.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%.
GSPFX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPFX и DFIEX
GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
GSPFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
GSPFX
DFIEX
Сравнение GSPFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPFX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.05 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.66 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.84 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 11.17 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.05 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между GSPFX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPFX и DFIEX
Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DFIEX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 9.99% | 9.67% | 11.01% | 3.15% | 8.37% | 6.67% | 0.95% | 3.41% | 19.92% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.10% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GSPFX и DFIEX
Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -62.22% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.01% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -28.66% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.42% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -12.26% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.80% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPFX и DFIEX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) составляет 5.00%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.66% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 10.52% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 15.92% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.66% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.35% | +2.35% |