Сравнение GSPAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | -6.05% | 13.27% | 29.10% | 21.09% | -15.36% | 22.39% | 13.66% | 24.67% | -6.63% | 14.84% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.45% соответственно.
GSPAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.04%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPAX и PMAIX
GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
GSPAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
GSPAX
PMAIX
Сравнение GSPAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.39 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.02 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.32 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 10.88 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.39 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.12 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GSPAX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPAX и PMAIX
Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 6.67% | 6.05% | 12.41% | 6.14% | 6.12% | 5.67% | 6.81% | 6.47% | 7.50% | 5.73% | 5.25% | 5.86% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSPAX и PMAIX
Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -24.12% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -7.06% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -13.97% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -24.12% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -3.62% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -2.68% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.51% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPAX и PMAIX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.19% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 4.15% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 7.19% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 7.20% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 7.58% | +9.28% |