PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSPAX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и PDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
5.12%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 11.04% против 7.10% соответственно.


GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%

PDT

1 день
1.87%
1 месяц
-2.93%
С начала года
5.12%
6 месяцев
2.00%
1 год
8.08%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

John Hancock Premium Dividend Fund

Сравнение комиссий GSPAX и PDT

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.


Доходность на риск

GSPAX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина

PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSPAXPDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.61

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.87

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.84

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

3.30

+0.38

GSPAX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDT равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSPAXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между GSPAX и PDT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и PDT

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности PDT в 7.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
7.56%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и PDT

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и PDT.


Загрузка...

Показатели просадок


GSPAXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-62.39%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.34%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-40.44%

+18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-62.39%

+29.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-2.93%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-10.06%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.67%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и PDT

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) составляет 3.95%, в то время как у John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSPAXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.21%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.16%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.21%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.06%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

25.18%

-8.32%