Сравнение GSPAX с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPAX и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPAX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | -6.05% | 13.27% | 29.10% | 21.09% | -15.36% | 22.39% | 13.66% | 24.67% | -6.63% | 14.84% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 5.12% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 11.04% против 7.10% соответственно.
GSPAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.04%
PDT
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPAX и PDT
GSPAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
GSPAX vs. PDT — Ранг доходности на риск
GSPAX
PDT
Сравнение GSPAX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPAX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 3.30 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GSPAX и PDT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPAX и PDT
Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности PDT в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 6.67% | 6.05% | 12.41% | 6.14% | 6.12% | 5.67% | 6.81% | 6.47% | 7.50% | 5.73% | 5.25% | 5.86% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.56% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок GSPAX и PDT
Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -62.39% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.34% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -40.44% | +18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -62.39% | +29.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -2.93% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.06% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.67% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPAX и PDT
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) составляет 3.95%, в то время как у John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.21% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 7.16% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 13.21% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.06% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 25.18% | -8.32% |