PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с GSPKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-6.00%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPAX показывает доходность -6.05%, а GSPKX немного выше – -6.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSPAX имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции GSPKX немного впереди с 11.41%.

GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%

GSPKX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.30%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с AFNIXGSPAX с AMINXGSPAX с FINFXGSPAX с AMECXGSPAX с EPDPX
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM

Сравнение комиссий GSPAX и GSPKX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GSPAX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXGSPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.72

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.73

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

3.78

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPKX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между GSPAX и GSPKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и GSPKX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности GSPKX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		7.03%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и GSPKX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, примерно равная максимальной просадке GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и GSPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-51.90%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.04%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-22.34%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-32.70%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-7.83%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.04%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и GSPKX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеют волатильность 3.95% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.95%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.66%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.71%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.95%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.88%

-0.02%