Сравнение GSPAX с GSPKX
GSPAX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A) and GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) are both mutual funds - GSPAX is a Dividend fund actively managed by Goldman Sachs, while GSPKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSPAX returned 12.69%/yr vs 13.06%/yr for GSPKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GSPAX charges 1.01%/yr vs 0.71%/yr for GSPKX.
Доходность
Сравнение доходности GSPAX и GSPKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPAX показывает доходность 10.39%, а GSPKX немного выше – 10.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSPAX имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции GSPKX немного впереди с 13.06%.
GSPAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.69%
GSPKX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам GSPAX и GSPKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 10.39% | 13.27% | 29.10% | 21.09% | -15.36% | 22.39% | 13.66% | 24.67% | -6.63% | 14.84% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 10.45% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
Correlation
The correlation between GSPAX and GSPKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 1.00 |
The correlation between GSPAX and GSPKX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPAX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск
GSPAX
GSPKX
Сравнение GSPAX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPAX | GSPKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.27 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 16.67 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPAX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GSPAX и GSPKX
Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, примерно равная максимальной просадке GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и GSPKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPAX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -51.90% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.83% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -20.51% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -22.34% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -32.70% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -6.00% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.53% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPAX и GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеют волатильность 1.98% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPAX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.99% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.75% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 9.82% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.99% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.90% | -0.01% |
Сравнение комиссий GSPAX и GSPKX
GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPAX и GSPKX
Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности GSPKX в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 5.68% | 6.05% | 12.41% | 6.14% | 6.12% | 5.67% | 6.81% | 6.47% | 7.50% | 5.73% | 5.25% | 5.86% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 5.98% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GSPAX and GSPKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSPKX has higher volatility (1.99%) compared to GSPAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, GSPAX dropped -52.07% vs GSPKX's -51.90%.
GSPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSPAX и GSPKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор