Сравнение GSMIX с VWIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).
GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMIX и VWIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMIX и VWIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | -0.23% | 4.12% | 3.03% | 6.41% | -9.77% | 2.80% | 3.57% | 7.49% | 2.83% | 5.55% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.47% | 5.99% | 2.34% | 5.90% | -6.83% | 0.81% | 5.23% | 7.10% | 1.34% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSMIX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции VWIUX немного отстают с 2.38%.
GSMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.45%
VWIUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMIX и VWIUX
GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%.
Доходность на риск
GSMIX vs. VWIUX — Ранг доходности на риск
GSMIX
VWIUX
Сравнение GSMIX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMIX | VWIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.27 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.69 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.46 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 5.60 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMIX | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.27 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GSMIX и VWIUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMIX и VWIUX
Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VWIUX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | 3.51% | 4.32% | 3.31% | 2.82% | 1.86% | 1.92% | 2.11% | 2.57% | 2.79% | 2.99% | 3.35% | 3.43% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.32% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок GSMIX и VWIUX
Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и VWIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMIX | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -11.38% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -3.89% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -11.38% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -11.38% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.64% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.44% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMIX и VWIUX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMIX | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.01% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.58% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.93% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 3.23% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.42% | +0.48% |