PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		2.03%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.55% соответственно.

GSMCX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.47%
1 год
16.00%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.02%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с AVEMXGSMCX с GSSRXGSMCX с MISIXGSMCX с GTSGXGSMCX с FSMDXGSMCX с GCGIX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDX

Сравнение комиссий GSMCX и TLVAX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

GSMCX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.57

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.89

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

3.41

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между GSMCX и TLVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и TLVAX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.36%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и TLVAX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-55.23%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.09%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-20.69%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-37.34%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-5.95%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-8.30%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и TLVAX

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.18%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

8.71%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

15.91%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

15.43%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

17.01%

+3.45%