Сравнение GSMCX с TLVAX
GSMCX (Goldman Sachs Mid Cap Value Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSMCX returned 11.77%/yr vs 11.17%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GSMCX charges 0.84%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.
Доходность
Сравнение доходности GSMCX и TLVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSMCX показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 11.77% против 11.17% соответственно.
GSMCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.77%
TLVAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам GSMCX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.27% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.99% | 4.80% | 23.59% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Correlation
The correlation between GSMCX and TLVAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between GSMCX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSMCX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
GSMCX
TLVAX
Сравнение GSMCX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMCX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.55 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 4.61 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMCX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.01 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GSMCX и TLVAX
Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и TLVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSMCX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -55.23% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -7.46% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -14.96% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -20.69% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -37.34% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -8.23% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.51% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMCX и TLVAX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSMCX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.14% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 8.70% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 11.53% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.09% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 17.34% | +3.16% |
Сравнение комиссий GSMCX и TLVAX
GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMCX и TLVAX
Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности TLVAX в 8.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 12.82% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.41% | 9.16% | 20.11% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GSMCX and TLVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSMCX has higher volatility (4.11%) compared to TLVAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, GSMCX dropped -54.35% vs TLVAX's -55.23%.
GSMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSMCX и TLVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор