PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с GCIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		2.03%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		2.20%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции GCIIX по среднегодовой доходности: 11.02% против 10.35% соответственно.

GSMCX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.47%
1 год
16.00%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.02%

GCIIX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.20%
С начала года
2.20%
6 месяцев
8.00%
1 год
31.46%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с AVEMXGSMCX с GSSRXGSMCX с GTSGXGSMCX с MISIXGSMCX с FSMDXGSMCX с GCGIX
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GSMCX и GCIIX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GCIIX в 0.80%.

GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Доходность на риск

GSMCX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.89

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.46

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.37

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

9.36

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GCIIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.89

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.30

+0.24

Корреляция

Корреляция между GSMCX и GCIIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и GCIIX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности GCIIX в 7.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.36%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.62%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и GCIIX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-61.08%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.33%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-30.58%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-39.85%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-9.10%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-15.11%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.12%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) составляет 6.25%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.86%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

11.36%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

16.91%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

15.95%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

16.70%

+3.76%