Сравнение GSLIX с UPDDX
GSLIX (Goldman Sachs Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GSLIX charges 0.73%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности GSLIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 12.20%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSLIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 1.59% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between GSLIX and UPDDX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSLIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
GSLIX
UPDDX
Сравнение GSLIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 22.25 | -21.81 |
Просадки
Сравнение просадок GSLIX и UPDDX
Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSLIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -1.24% | -52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -0.35% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSLIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 23.04% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 23.04% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 23.04% | -4.01% |
Сравнение комиссий GSLIX и UPDDX
GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLIX и UPDDX
Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 12.58% | 14.48% | 23.46% | 6.25% | 9.37% | 12.38% | 3.54% | 5.82% | 13.23% | 16.85% | 2.08% | 10.60% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSLIX and UPDDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSLIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор