Сравнение GSLIX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLIX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLIX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 1.22% | 10.86% | 30.73% | 13.19% | -6.26% | 24.00% | 4.22% | 26.09% | -8.64% | 9.80% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции GSLIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.76% соответственно.
GSLIX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 11.24%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLIX и TWEIX
GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
GSLIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
GSLIX
TWEIX
Сравнение GSLIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLIX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 4.91 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GSLIX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLIX и TWEIX
Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 14.30% | 14.48% | 23.46% | 6.25% | 9.37% | 12.38% | 3.54% | 5.82% | 13.23% | 16.85% | 2.08% | 10.60% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок GSLIX и TWEIX
Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -39.30% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.86% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -13.69% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -32.82% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.90% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.17% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.35% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLIX и TWEIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.04% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 6.12% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 11.60% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 10.71% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 13.35% | +5.67% |