PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSLIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLIX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund
1.22%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции GSLIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.76% соответственно.


GSLIX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
4.71%
1 год
12.57%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.24%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Large Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий GSLIX и TWEIX

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

GSLIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSLIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.92

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.91

-0.25

GSLIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSLIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между GSLIX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и TWEIX

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund
14.30%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и TWEIX

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSLIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-39.30%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.86%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-13.69%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-32.82%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.90%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-4.17%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.35%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и TWEIX

Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSLIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.04%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

6.12%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

11.60%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

10.71%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

13.35%

+5.67%