PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLIX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLIX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		-1.03%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции GSLIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.99% против 7.35% соответственно.

GSLIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
2.39%
1 год
9.86%
3 года*
17.32%
5 лет*
11.63%
10 лет*
10.99%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с FCNKXGSLIX с JPMGSLIX с VTVGSLIX с ACIIXGSLIX с ACTIXGSLIX с TOWFXGSLIX с GCGIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAXRIDAX с OANMXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий GSLIX и RIDAX

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Доходность на риск

GSLIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLIXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.46

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.01

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.58

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

7.44

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLIXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.46

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.26

Корреляция

Корреляция между GSLIX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и RIDAX

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		14.63%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и RIDAX

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-42.37%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.25%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-16.28%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-26.22%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-5.77%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-4.42%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.76%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и RIDAX

Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.91%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

5.47%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

9.48%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

9.46%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

10.67%

+8.34%