PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLIX с GSSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLIX и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		1.22%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GSLIX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 11.24% против 2.37% соответственно.

GSLIX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
4.71%
1 год
12.57%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.24%

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с FCNKXGSLIX с JPMGSLIX с VTVGSLIX с ACIIXGSLIX с ACTIXGSLIX с FBLEXGSLIX с GSRAX
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий GSLIX и GSSRX

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GSLIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLIXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.98

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.39

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.89

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

12.52

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLIX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GSSRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLIXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.98

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.99

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.95

-0.53

Корреляция

Корреляция между GSLIX и GSSRX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и GSSRX

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		14.30%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и GSSRX

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLIXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-9.03%

-44.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-1.62%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-8.88%

-13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-9.03%

-27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.11%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-1.27%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.37%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и GSSRX

Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLIXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

0.91%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

1.52%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

2.17%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

2.38%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

2.39%

+16.63%