PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLIX с GCGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLIX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		-1.03%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции GSLIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 15.72% соответственно.

GSLIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
2.39%
1 год
9.86%
3 года*
17.32%
5 лет*
11.63%
10 лет*
10.99%

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с FCNKXGSLIX с JPMGSLIX с VTVGSLIX с ACIIXGSLIX с ACTIXGSLIX с TOWFXGSLIX с GCIIX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GSLIX и GCGIX

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GSLIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLIXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.54

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.49

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

1.66

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLIX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCGIX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLIXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между GSLIX и GCGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и GCGIX

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности GCGIX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		14.63%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и GCGIX

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLIXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-65.78%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-17.25%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-32.57%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-32.94%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-17.25%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-20.92%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.06%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) составляет 4.53%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLIXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.46%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

11.96%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

22.89%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

22.19%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

21.48%

-2.47%