Сравнение GSKH с XLVI
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSKH is a Health & Biotech Equities fund tracking the GSK plc Local Shares Total Return, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. GSKH is passively managed, while XLVI is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и XLVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 2.27%.
GSKH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLVI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и XLVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.72% | 29.95% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.27% | 12.41% |
Correlation
The correlation between GSKH and XLVI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. XLVI — Ранг доходности на риск
GSKH
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSKH c XLVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | XLVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и XLVI
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и XLVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -8.14% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -1.19% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -1.95% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и XLVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 10.98% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 10.98% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 10.98% | +16.02% |
Сравнение комиссий GSKH и XLVI
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XLVI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и XLVI
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности XLVI в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.54% | 1.15% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.20% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and XLVI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.
XLVI has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 1.54% for GSKH.
GSKH is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: ADRhedged and State Street. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.35% for XLVI.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и XLVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор