Сравнение GSKH с XHS
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, GSKH returned 33.80% vs 26.64% for XHS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XHS.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и XHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 14.29%.
GSKH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам GSKH и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.72% | 36.51% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 14.29% | 16.07% |
Correlation
The correlation between GSKH and XHS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. XHS — Ранг доходности на риск
GSKH
XHS
Сравнение GSKH c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.14 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 5.93 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и XHS
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и XHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -39.32% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -11.99% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | 0.00% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -10.18% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.32% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и XHS
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.54% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 12.30% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 17.90% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 21.15% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 22.41% | +4.59% |
Сравнение комиссий GSKH и XHS
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XHS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и XHS
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности XHS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.54% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.23% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and XHS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.45%) compared to XHS (4.54%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs XHS's -39.32%.
On 1-year performance, GSKH leads with 33.80% vs 26.64% for XHS. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 33.80% return vs 26.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XHS.
GSKH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.23% for XHS.
GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: ADRhedged and State Street. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.35% for XHS.
XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и XHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор