Сравнение GSKH с SURI
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GSKH is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past year, GSKH returned 40.22% vs 36.62% for SURI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GSKH charges 0.19%/yr vs 2.51%/yr for SURI.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и SURI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у SURI с доходностью 16.44%.
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SURI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и SURI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.01% | 36.51% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.44% | 21.75% |
Correlation
The correlation between GSKH and SURI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. SURI — Ранг доходности на риск
GSKH
SURI
Сравнение GSKH c SURI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | SURI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.12 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 8.25 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и SURI
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и SURI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -47.76% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -11.78% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -9.42% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -17.19% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 4.45% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и SURI
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.85% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 14.78% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 22.45% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 28.05% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 28.05% | -1.17% |
Сравнение комиссий GSKH и SURI
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и SURI
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SURI в 15.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.22% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and SURI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (7.36%) compared to SURI (5.85%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs SURI's -47.76%.
On 1-year performance, GSKH leads with 40.22% vs 36.62% for SURI. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 40.22% return vs 36.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 15.22%, compared with 2.84% for GSKH.
They also come from different issuers: ADRhedged and Simplify. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 2.51% for SURI.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и SURI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор