PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. GSJY is passively managed, while JPAN is actively managed. Over the past year, GSJY returned 30.26% vs 30.88% for JPAN. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 18.38%.

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и JPAN

2026 (YTD)202520242023
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%3.69%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%

Correlation

The correlation between GSJY and JPAN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between GSJY and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и JPAN

Секторы
GSJY
JPAN

Промышленность

26.3%
25.5%

Финансовые услуги

18.1%
19.2%

Технологии

17.5%
21.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.8%

Здравоохранение

5.8%
2.6%

Энергетика

3.4%
0.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Промышленность

GSJY
26.3%
JPAN
25.5%

Финансовые услуги

GSJY
18.1%
JPAN
19.2%

Технологии

GSJY
17.5%
JPAN
21.7%

Потребительский циклический сектор

GSJY
13.4%
JPAN
12.4%

Коммуникационные услуги

GSJY
6.0%
JPAN
6.8%

Здравоохранение

GSJY
5.8%
JPAN
2.6%

Энергетика

GSJY
3.4%
JPAN
0.7%

Сырьевые материалы

GSJY
3.4%
JPAN
3.2%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.3%
JPAN
3.3%

Недвижимость

GSJY
1.5%
JPAN
2.2%

Коммунальные услуги

GSJY
1.4%
JPAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP

Доходность на риск

GSJY vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.58

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.33

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.13

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

7.58

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPAN равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.30

-0.75

Просадки

Сравнение просадок GSJY и JPAN

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-15.24%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.59%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

0.00%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.09%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.08%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и JPAN

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 4.11%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.53%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

15.69%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

19.58%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

19.25%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.25%

-2.21%

Сравнение комиссий GSJY и JPAN

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и JPAN

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности JPAN в 4.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSJY and JPAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPAN has higher volatility (4.53%) compared to GSJY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, JPAN leads with 30.88% vs 30.26% for GSJY. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 30.88% return vs 30.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.75% for GSJY.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Matthews. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.79% for JPAN.

JPAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор