Сравнение GSJY с JPAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Matthews Japan Active ETF (JPAN).
GSJY и JPAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSJY и JPAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSJY и JPAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 7.13% | 26.22% | 8.89% | 3.69% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 5.22%.
GSJY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.18%
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSJY и JPAN
GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.
Доходность на риск
GSJY vs. JPAN — Ранг доходности на риск
GSJY
JPAN
Сравнение GSJY c JPAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSJY | JPAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.98 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.00 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 7.54 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSJY | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.10 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между GSJY и JPAN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и JPAN
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JPAN в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.85% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSJY и JPAN
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и JPAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSJY | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -15.24% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -14.59% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -8.64% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -3.06% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.86% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и JPAN
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеют волатильность 9.24% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSJY | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 9.10% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 15.22% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 21.62% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.15% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 19.15% | -2.18% |