PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с HEWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSJY returned 9.19%/yr vs 16.27%/yr for HEWJ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 20.76%. За последние 10 лет акции GSJY уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 9.19% против 16.27% соответственно.

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between GSJY and HEWJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.80

The correlation between GSJY and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и HEWJ

Секторы
GSJY
HEWJ

Промышленность

26.3%
26.0%

Финансовые услуги

18.1%
17.6%

Технологии

17.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.9%

Здравоохранение

5.8%
6.2%

Энергетика

3.4%
1.1%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.6%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Промышленность

GSJY
26.3%
HEWJ
26.0%

Финансовые услуги

GSJY
18.1%
HEWJ
17.6%

Технологии

GSJY
17.5%
HEWJ
19.1%

Потребительский циклический сектор

GSJY
13.4%
HEWJ
12.2%

Коммуникационные услуги

GSJY
6.0%
HEWJ
7.9%

Здравоохранение

GSJY
5.8%
HEWJ
6.2%

Энергетика

GSJY
3.4%
HEWJ
1.1%

Сырьевые материалы

GSJY
3.4%
HEWJ
3.0%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.3%
HEWJ
3.6%

Недвижимость

GSJY
1.5%
HEWJ
2.3%

Коммунальные услуги

GSJY
1.4%
HEWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с EWJVGSJY с GSEUGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

GSJY vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.92

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.00

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

5.25

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

20.60

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.92

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.13

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GSJY и HEWJ

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-31.53%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.37%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-20.90%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-20.90%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-31.53%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

0.00%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.61%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.64%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и HEWJ

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.70%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

13.66%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

18.65%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

19.04%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.65%

-2.61%

Сравнение комиссий GSJY и HEWJ

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и HEWJ

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности HEWJ в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and HEWJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSJY has higher volatility (4.11%) compared to HEWJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 16.27% vs 9.19% for GSJY. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.27% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.75% for GSJY.

GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор