Сравнение GSJY с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
GSJY и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSJY и HEWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSJY и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 7.13% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -11.56% | 25.50% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции GSJY уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 9.18% против 15.43% соответственно.
GSJY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.18%
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSJY и HEWJ
GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Доходность на риск
GSJY vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
GSJY
HEWJ
Сравнение GSJY c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSJY | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.94 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.63 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.77 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 14.33 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSJY | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.94 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GSJY и HEWJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и HEWJ
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности HEWJ в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.85% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% | 0.00% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок GSJY и HEWJ
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и HEWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSJY | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -31.53% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.99% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -20.90% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -31.53% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -4.49% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -6.68% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.16% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и HEWJ
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSJY | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 7.97% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 14.91% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 23.99% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.02% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 20.00% | -3.03% |