PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с FEDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both exchange-traded funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSEU returned 17.27%/yr vs 14.54%/yr for FEDM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEU показывает доходность 6.97%, а FEDM немного ниже – 6.95%.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%2.76%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%

Correlation

The correlation between GSEU and FEDM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between GSEU and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и FEDM

Секторы
GSEU
FEDM

Финансовые услуги

24.7%
27.1%

Промышленность

19.9%
17.8%

Здравоохранение

13.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
7.1%

Технологии

8.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.7%

Сырьевые материалы

5.0%
5.9%

Коммунальные услуги

4.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.6%

Энергетика

4.4%
5.7%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
FEDM
27.1%

Промышленность

GSEU
19.9%
FEDM
17.8%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
FEDM
10.0%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
FEDM
7.1%

Технологии

GSEU
8.1%
FEDM
10.9%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
FEDM
5.7%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
FEDM
5.9%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
FEDM
3.5%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
FEDM
4.6%

Энергетика

GSEU
4.4%
FEDM
5.7%

Недвижимость

GSEU
0.6%
FEDM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPCGSEU с ESGD
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPSFEDM с BKIE

Доходность на риск

GSEU vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.04

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.57

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

5.07

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GSEU и FEDM

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-29.37%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.92%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.24%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.16%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.99%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.30%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и FEDM

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.71%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.47%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.14%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.46%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.46%

+1.65%

Сравнение комиссий GSEU и FEDM

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и FEDM

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FEDM в 2.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and FEDM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to FEDM (4.71%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, GSEU leads with 17.27% vs 14.54% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSEU has performed better with a 17.27% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.55% for GSEU.

GSEU is categorized as Europe Equities, while FEDM is Foreign Large Cap Equities. GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Goldman Sachs and FlexShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.12% for FEDM.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор