PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEU с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с ESGD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.99%/yr vs 9.75%/yr for ESGD. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 13.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSEU имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции ESGD немного отстают с 9.75%.

GSEU

1 день
0.30%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
6.99%
С начала года
12.20%
1 год
24.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.99%
Всё время*
9.94%

ESGD

1 день
0.11%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
7.45%
С начала года
13.78%
1 год
25.03%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.75%
Всё время*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESGD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
$28.21M$25.32M$29.41M

GSEU

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
$236.76K$262.46K$304.09K

Сравнение доходности по годам GSEU и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		12.20%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		13.78%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%

Correlation

The correlation between GSEU and ESGD is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.93

The correlation between GSEU and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и ESGD

Секторы
GSEU
ESGD

Финансовые услуги

24.7%
26.3%

Промышленность

19.9%
18.3%

Здравоохранение

13.7%
10.1%

Технологии

9.4%
13.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.7%

Коммунальные услуги

4.6%
3.8%

Сырьевые материалы

4.6%
5.0%

Энергетика

3.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.1%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
ESGD
26.3%

Промышленность

GSEU
19.9%
ESGD
18.3%

Здравоохранение

GSEU
13.7%
ESGD
10.1%

Технологии

GSEU
9.4%
ESGD
13.6%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
ESGD
6.9%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.7%
ESGD
6.7%

Коммунальные услуги

GSEU
4.6%
ESGD
3.8%

Сырьевые материалы

GSEU
4.6%
ESGD
5.0%

Энергетика

GSEU
3.8%
ESGD
3.4%

Коммуникационные услуги

GSEU
3.7%
ESGD
4.1%

Недвижимость

GSEU
0.5%
ESGD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с DMXFGSEU с AVUVGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF

Доходность на риск

GSEU vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSEU c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEUESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.58

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.26

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.15

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

8.14

-0.34

GSEU vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и ESGD

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-33.70%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.68%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-13.86%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-30.03%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-33.70%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-6.10%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.08%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и ESGD

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 3.82%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.33%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

13.84%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.93%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.76%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.02%

+0.67%

Сравнение комиссий GSEU и ESGD

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и ESGD

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности ESGD в 3.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.21%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.68%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSEU and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (4.33%) compared to GSEU (3.82%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs ESGD's -33.70%.

On 10-year performance, GSEU leads with 9.99% vs 9.75% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSEU has performed better with a 9.99% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

ESGD has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.68% for GSEU.

GSEU is categorized as Europe Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.20% for ESGD.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор