PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEU с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с ESGD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.78%/yr vs 9.75%/yr for ESGD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSEU имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции ESGD немного отстают с 9.75%.

GSEU

1 день
-0.40%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
6.66%
С начала года
8.67%
1 год
19.10%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.78%

ESGD

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
6.27%
С начала года
9.91%
1 год
21.03%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		8.67%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.91%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%

Correlation

The correlation between GSEU and ESGD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.93

The correlation between GSEU and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и ESGD

Секторы
GSEU
ESGD

Финансовые услуги

24.0%
26.5%

Промышленность

20.0%
18.1%

Здравоохранение

13.3%
10.1%

Технологии

9.1%
13.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.3%

Сырьевые материалы

5.1%
5.4%

Коммунальные услуги

4.6%
3.7%

Энергетика

4.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.6%

Недвижимость

0.5%
1.6%

Финансовые услуги

GSEU
24.0%
ESGD
26.5%

Промышленность

GSEU
20.0%
ESGD
18.1%

Здравоохранение

GSEU
13.3%
ESGD
10.1%

Технологии

GSEU
9.1%
ESGD
13.9%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.3%
ESGD
6.9%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.7%
ESGD
6.3%

Сырьевые материалы

GSEU
5.1%
ESGD
5.4%

Коммунальные услуги

GSEU
4.6%
ESGD
3.7%

Энергетика

GSEU
4.2%
ESGD
3.4%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.0%
ESGD
3.6%

Недвижимость

GSEU
0.5%
ESGD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

GSEU vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEUESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.33

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.93

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.81

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

6.73

-0.67

GSEU vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и ESGD

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-33.70%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.68%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-13.86%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-30.03%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-33.70%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.48%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-6.13%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.13%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и ESGD

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 3.60%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.12%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

13.65%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.91%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.72%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.02%

+0.65%

Сравнение комиссий GSEU и ESGD

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и ESGD

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности ESGD в 3.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.77%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSEU and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (4.12%) compared to GSEU (3.60%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs ESGD's -33.70%.

On 10-year performance, GSEU leads with 9.78% vs 9.75% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSEU has performed better with a 9.78% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.77% for GSEU.

GSEU is categorized as Europe Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.20% for ESGD.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор