PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSEU с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEU с ESGD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD).

GSEU и ESGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEU или ESGD.

Корреляция

Корреляция между GSEU и ESGD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSEU:

0.76

ESGD:

0.59

Коэф-т Сортино

GSEU:

1.30

ESGD:

1.02

Коэф-т Омега

GSEU:

1.17

ESGD:

1.14

Коэф-т Кальмара

GSEU:

1.06

ESGD:

0.82

Коэф-т Мартина

GSEU:

2.96

ESGD:

2.39

Индекс Язвы

GSEU:

5.04%

ESGD:

4.74%

Дневная вол-ть

GSEU:

17.36%

ESGD:

17.56%

Макс. просадка

GSEU:

-35.71%

ESGD:

-33.70%

Текущая просадка

GSEU:

-0.22%

ESGD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 13.21%.

GSEU

С начала года

18.26%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

14.15%

1 год

12.95%

5 лет

13.65%

10 лет

N/A

ESGD

С начала года

13.21%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

9.88%

1 год

10.31%

5 лет

12.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSEU и ESGD

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSEU и ESGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг риск-скорректированной доходности GSEU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSEU c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и ESGD

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ESGD в 2.86%

TTM202420232022202120202019201820172016
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		1.99%2.35%3.41%3.34%2.71%1.32%3.69%3.40%2.51%2.74%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		2.86%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Просадки

Сравнение просадок GSEU и ESGD

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и ESGD

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 3.96% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...