PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с DMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с DMXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while DMXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEU returned 8.08%/yr vs 6.83%/yr for DMXF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for DMXF.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у DMXF с доходностью 11.52%.

GSEU

1 день
-1.00%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.62%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.47%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.21%

DMXF

1 день
-0.56%
1 месяц
5.69%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.01%
1 год
19.38%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и DMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		5.62%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%20.39%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.52%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%

Correlation

The correlation between GSEU and DMXF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between GSEU and DMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и DMXF

Секторы
GSEU
DMXF

Финансовые услуги

24.7%
31.6%

Промышленность

19.9%
16.3%

Здравоохранение

13.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
2.3%

Технологии

8.1%
18.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.6%

Сырьевые материалы

5.0%
4.8%

Коммунальные услуги

4.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
7.0%

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

0.6%
3.9%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
DMXF
31.6%

Промышленность

GSEU
19.9%
DMXF
16.3%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
DMXF
10.6%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
DMXF
2.3%

Технологии

GSEU
8.1%
DMXF
18.3%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
DMXF
4.6%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
DMXF
4.8%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
DMXF
0.6%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
DMXF
7.0%

Энергетика

GSEU
4.4%
DMXF

-

Недвижимость

GSEU
0.6%
DMXF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с AVUVGSEU с GSJYGSEU с ^GSPCGSEU с ESGD
Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMV

Доходность на риск

GSEU vs. DMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUDMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.21

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.80

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.64

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

6.16

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. DMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMXF равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUDMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GSEU и DMXF

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и DMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUDMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-34.52%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.84%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-16.54%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-34.52%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.56%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.67%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.15%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и DMXF

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUDMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.13%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.29%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

16.07%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.68%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.25%

+0.86%

Сравнение комиссий GSEU и DMXF

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и DMXF

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности DMXF в 4.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.35%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.58%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GSEU and DMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEU has higher volatility (5.58%) compared to DMXF (5.13%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs DMXF's -34.52%.

On 5-year performance, GSEU leads with 8.08% vs 6.83% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEU has performed better with a 8.08% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

DMXF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.58% for GSEU.

GSEU is categorized as Europe Equities, while DMXF is Foreign Large Cap Equities. GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.12% for DMXF.

DMXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и DMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор