- ISIN
- US3814303059
- CUSIP
- 381430305
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 2 мар. 2016 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $118M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции GSEU — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSEU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) показал доход в 8.67% с начала года и 19.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSEU составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GSEU по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GSEU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09% | 3.22% | -7.92% | 5.65% | 2.21% | 1.44% | 0.28% | 8.67% | |||||
| 2025 | 5.83% | 4.12% | 0.84% | 4.84% | 4.93% | 1.93% | -2.27% | 3.51% | 1.94% | 0.03% | 1.64% | 3.89% | 35.70% |
| 2024 | -1.16% | 2.37% | 3.61% | -2.61% | 6.07% | -2.30% | 2.14% | 3.73% | 0.35% | -5.47% | -1.73% | -2.40% | 2.00% |
| 2023 | 9.09% | -1.43% | 3.10% | 4.10% | -5.31% | 4.46% | 3.11% | -3.21% | -4.42% | -3.01% | 9.12% | 4.78% | 20.74% |
| 2022 | -4.75% | -5.07% | -0.28% | -6.50% | 1.33% | -9.86% | 5.18% | -7.73% | -9.35% | 8.50% | 13.16% | -1.29% | -17.90% |
| 2021 | -0.93% | 1.53% | 3.54% | 4.46% | 5.04% | -0.63% | 2.14% | 1.42% | -5.94% | 5.13% | -4.34% | 5.44% | 17.33% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF has an annualized alpha of -0.69%, beta of 0.80, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2016.
- This ETF participated in 88.85% of S&P 500 Index downside but only 76.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.69%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 76.17%
- Участие в снижении
- 88.85%
Комиссия
Комиссия GSEU составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSEU имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSEU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.24 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 9.71 | -3.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.24 | $0.81 | $1.19 | $1.00 | $1.02 | $0.61 | $1.17 | $0.90 | $0.80 | $0.70 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.93 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF показал максимальную просадку в 35.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.71%март 2020 г. | 1mo 27d | 8mo 6d | 10mo 3dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.98%сент. 2022 г. | 1y 24d | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.28%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 3d | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.12%апр. 2025 г. | 29d | 20d | 1mo 19dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.48%июнь 2016 г. | 17d | 2mo 7d | 2mo 24dиюнь 2016 г. - сент. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| GSEU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -56.78% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -18.90% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -25.43% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | -33.92% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -10.70% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.09% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSEU
Добавьте Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSEU