PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEU с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и S&P 500 Index (^GSPC).

GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEU и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		0.39%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.24% соответственно.

GSEU

1 день
1.48%
1 месяц
-4.54%
С начала года
0.39%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.46%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.87%
10 лет*
8.98%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с AVUVGSEU с GSJYGSEU с DMXFGSEU с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GSEU vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEU^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.92

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.41

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.41

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.61

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEU^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между GSEU и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GSEU и ^GSPC

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEU^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-56.78%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.14%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-25.43%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-33.92%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.78%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-10.75%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.60%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и ^GSPC

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEU^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.37%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.55%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

18.33%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.90%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.05%

-0.02%