PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEU с EUDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

GSEU и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEU и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		0.39%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции GSEU превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.98% соответственно.

GSEU

1 день
1.48%
1 месяц
-4.54%
С начала года
0.39%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.46%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.87%
10 лет*
8.98%

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с AVUVGSEU с GSJYGSEU с ^GSPCGSEU с DMXFGSEU с VOO
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с vooEUDG с vt

Сравнение комиссий GSEU и EUDG

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Доходность на риск

GSEU vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUEUDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.98

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.45

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.32

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.99

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа EUDG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUEUDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Корреляция

Корреляция между GSEU и EUDG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и EUDG

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности EUDG в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.71%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GSEU и EUDG

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EUDG.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEUEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-33.76%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.20%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-33.30%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-33.76%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-7.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-7.77%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.23%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и EUDG

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEUEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.76%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.69%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.55%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.46%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.57%

+0.46%