PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с EUDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.25%/yr vs 8.07%/yr for EUDG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for EUDG.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции GSEU превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 9.25% против 8.07% соответственно.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

EUDG

1 день
1.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.50%
6 месяцев
6.30%
1 год
12.59%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		3.50%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Correlation

The correlation between GSEU and EUDG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between GSEU and EUDG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и EUDG

Секторы
GSEU
EUDG

Финансовые услуги

24.7%
15.2%

Промышленность

19.9%
23.8%

Здравоохранение

13.1%
17.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
12.2%

Технологии

8.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.2%

Сырьевые материалы

5.0%
3.3%

Коммунальные услуги

4.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.3%

Энергетика

4.4%
4.4%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
EUDG
15.2%

Промышленность

GSEU
19.9%
EUDG
23.8%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
EUDG
17.7%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
EUDG
12.2%

Технологии

GSEU
8.1%
EUDG
5.1%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
EUDG
12.2%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
EUDG
3.3%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
EUDG
1.8%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
EUDG
4.3%

Энергетика

GSEU
4.4%
EUDG
4.4%

Недвижимость

GSEU
0.6%
EUDG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPCGSEU с ESGD
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с vtEUDG с VGK

Доходность на риск

GSEU vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUEUDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.83

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.27

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.04

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

3.38

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа EUDG равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUEUDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.83

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GSEU и EUDG

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EUDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-33.76%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.20%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-13.73%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-33.30%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-33.76%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-3.53%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.72%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.73%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и EUDG

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.24%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.44%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.19%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.69%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.70%

+0.41%

Сравнение комиссий GSEU и EUDG

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и EUDG

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности EUDG в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSEU and EUDG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to EUDG (5.24%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs EUDG's -33.76%.

On 10-year performance, GSEU leads with 9.25% vs 8.07% for EUDG. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EUDG has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSEU has performed better with a 9.25% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

GSEU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.21% for EUDG.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.58% for EUDG.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и EUDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор