PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSEU с EUDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEU с EUDG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

GSEU и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEU или EUDG.

Корреляция

Корреляция между GSEU и EUDG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSEU:

0.76

EUDG:

0.31

Коэф-т Сортино

GSEU:

1.30

EUDG:

0.67

Коэф-т Омега

GSEU:

1.17

EUDG:

1.08

Коэф-т Кальмара

GSEU:

1.06

EUDG:

0.46

Коэф-т Мартина

GSEU:

2.96

EUDG:

1.03

Индекс Язвы

GSEU:

5.04%

EUDG:

6.10%

Дневная вол-ть

GSEU:

17.36%

EUDG:

16.38%

Макс. просадка

GSEU:

-35.71%

EUDG:

-33.76%

Текущая просадка

GSEU:

-0.22%

EUDG:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью 13.80%.

GSEU

С начала года

18.26%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

14.15%

1 год

12.95%

5 лет

13.65%

10 лет

N/A

EUDG

С начала года

13.80%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

8.01%

1 год

5.04%

5 лет

10.80%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSEU и EUDG

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSEU и EUDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг риск-скорректированной доходности GSEU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг риск-скорректированной доходности EUDG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUDG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSEU c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа EUDG равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и EUDG

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как EUDG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		1.99%2.35%3.41%3.34%2.71%1.32%3.69%3.40%2.51%2.74%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEU и EUDG

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EUDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и EUDG

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 3.96%, в то время как у WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...