PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSJY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с GPIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSJY is a Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GPIX is a Derivative Income fund tracking the No Index - Active. Both are passively managed. Over the past year, GSJY returned 30.98% vs 22.59% for GPIX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 12.64%.

GSJY

1 день
0.58%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.95%
С начала года
17.08%
1 год
30.98%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.31%
Всё время*
9.42%

GPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.73%
С начала года
12.64%
1 год
22.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
$66.42M$57.17M$53.50M

GSJY

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
$174.35K$175.04K$271.75K

Сравнение доходности по годам GSJY и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		17.08%26.22%8.89%10.08%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		12.64%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between GSJY and GPIX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.59

The correlation between GSJY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и GPIX

Секторы
GSJY
GPIX

Промышленность

23.3%
8.4%

Технологии

23.3%
38.5%

Финансовые услуги

18.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
9.5%

Здравоохранение

4.6%
8.9%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.7%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.2%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Промышленность

GSJY
23.3%
GPIX
8.4%

Технологии

GSJY
23.3%
GPIX
38.5%

Финансовые услуги

GSJY
18.8%
GPIX
11.9%

Потребительский циклический сектор

GSJY
12.0%
GPIX
9.5%

Коммуникационные услуги

GSJY
5.9%
GPIX
9.5%

Здравоохранение

GSJY
4.6%
GPIX
8.9%

Сырьевые материалы

GSJY
3.4%
GPIX
1.7%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.1%
GPIX
4.7%

Энергетика

GSJY
3.0%
GPIX
3.0%

Коммунальные услуги

GSJY
1.5%
GPIX
2.2%

Недвижимость

GSJY
1.2%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EUE.LGSJY с EWJVGSJY с DXJGSJY с FLJP
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GSJY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSJY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSJYGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.05

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.83

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.94

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

13.92

-6.84

GSJY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSJY и GPIX

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-17.50%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-7.71%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.07%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-1.46%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

1.63%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и GPIX

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

3.31%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

9.05%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

11.09%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

13.76%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

13.76%

+3.41%

Сравнение комиссий GSJY и GPIX

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и GPIX

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности GPIX в 8.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.05%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.98%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and GPIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSJY has higher volatility (6.69%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GSJY leads with 30.98% vs 22.59% for GPIX. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSJY has performed better with a 30.98% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 1.98% for GSJY.

GSJY is categorized as Japan Equities, while GPIX is Derivative Income. GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GPIX tracks No Index - Active. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор