Сравнение GSJY с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
GSJY и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSJY и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSJY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 4.45% | 26.22% | 8.89% | 11.62% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
GSJY
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 8.90%
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSJY и GPIX
GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
GSJY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GSJY
GPIX
Сравнение GSJY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSJY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.00 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.52 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.52 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 7.97 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSJY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.00 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.43 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между GSJY и GPIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и GPIX
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.90% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSJY и GPIX
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSJY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -17.50% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.54% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -5.13% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -1.54% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.20% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и GPIX
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSJY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.08% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 8.42% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 17.02% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 14.07% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.07% | +2.88% |