PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSJY is a Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. GSJY is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, GSJY returned 29.76% vs 25.55% for GPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

GSJY

1 день
0.75%
1 месяц
4.99%
С начала года
13.29%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.76%
3 года*
18.00%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.28%

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.29%26.22%8.89%11.62%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between GSJY and GPIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.58

The correlation between GSJY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и GPIX

Секторы
GSJY
GPIX

Промышленность

26.3%
8.4%

Финансовые услуги

18.1%
11.6%

Технологии

17.5%
35.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.5%

Здравоохранение

5.8%
8.4%

Энергетика

3.4%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Промышленность

GSJY
26.3%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

GSJY
18.1%
GPIX
11.6%

Технологии

GSJY
17.5%
GPIX
35.5%

Потребительский циклический сектор

GSJY
13.4%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

GSJY
6.0%
GPIX
11.5%

Здравоохранение

GSJY
5.8%
GPIX
8.4%

Энергетика

GSJY
3.4%
GPIX
3.5%

Сырьевые материалы

GSJY
3.4%
GPIX
1.8%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.3%
GPIX
4.9%

Недвижимость

GSJY
1.5%
GPIX
2.0%

Коммунальные услуги

GSJY
1.4%
GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GSJY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.52

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.48

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.33

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

16.77

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.52

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.78

-1.24

Просадки

Сравнение просадок GSJY и GPIX

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-17.50%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-7.71%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.48%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-1.48%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.53%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и GPIX

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.26%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

7.89%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

10.17%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

13.80%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

13.80%

+3.24%

Сравнение комиссий GSJY и GPIX

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и GPIX

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and GPIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSJY has higher volatility (4.21%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GSJY leads with 29.76% vs 25.55% for GPIX. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSJY has performed better with a 29.76% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 1.75% for GSJY.

GSJY is categorized as Japan Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор