Сравнение GSJY с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
GSJY и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSJY и EZJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSJY и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 7.13% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -11.56% | 25.50% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции GSJY уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.14% соответственно.
GSJY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.18%
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSJY и EZJ
GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.
Доходность на риск
GSJY vs. EZJ — Ранг доходности на риск
GSJY
EZJ
Сравнение GSJY c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSJY | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.85 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.06 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 7.31 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSJY | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GSJY и EZJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и EZJ
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что сопоставимо с доходностью EZJ в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.85% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSJY и EZJ
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и EZJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSJY | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -58.63% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -26.78% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -58.63% | +26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -58.63% | +26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -17.41% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -21.39% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 7.53% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и EZJ
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 9.24%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSJY | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 18.88% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 31.15% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 44.49% | -22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 36.39% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 34.55% | -17.58% |