PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с EZJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - GSJY is a Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GSJY returned 9.19%/yr vs 10.56%/yr for EZJ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции GSJY уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.56% соответственно.

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between GSJY and EZJ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.90

The correlation between GSJY and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и EZJ

Секторы
GSJY
EZJ

Промышленность

26.3%
26.0%

Финансовые услуги

18.1%
17.6%

Технологии

17.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.9%

Здравоохранение

5.8%
6.2%

Энергетика

3.4%
1.1%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.6%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Промышленность

GSJY
26.3%
EZJ
26.0%

Финансовые услуги

GSJY
18.1%
EZJ
17.6%

Технологии

GSJY
17.5%
EZJ
19.1%

Потребительский циклический сектор

GSJY
13.4%
EZJ
12.2%

Коммуникационные услуги

GSJY
6.0%
EZJ
7.9%

Здравоохранение

GSJY
5.8%
EZJ
6.2%

Энергетика

GSJY
3.4%
EZJ
1.1%

Сырьевые материалы

GSJY
3.4%
EZJ
3.0%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.3%
EZJ
3.6%

Недвижимость

GSJY
1.5%
EZJ
2.3%

Коммунальные услуги

GSJY
1.4%
EZJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225

Доходность на риск

GSJY vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.49

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.10

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.21

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

6.79

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.24

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GSJY и EZJ

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-58.63%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-26.78%

+12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-31.48%

+16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-58.63%

+26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-58.63%

+26.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.87%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-21.28%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

8.72%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и EZJ

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 4.11%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

8.46%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

30.74%

-15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

39.67%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

36.58%

-18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

34.53%

-17.49%

Сравнение комиссий GSJY и EZJ

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и EZJ

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности EZJ в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GSJY and EZJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to GSJY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, EZJ leads with 10.56% vs 9.19% for GSJY. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.56% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

GSJY has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.60% for EZJ.

GSJY is categorized as Japan Equities, while EZJ is Leveraged Equities. GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%). They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.95% for EZJ.

GSJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор