Сравнение GSITX с VRTVX
GSITX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GSITX returned 13.24%/yr vs 10.48%/yr for VRTVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GSITX charges 0.84%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.
Доходность
Сравнение доходности GSITX и VRTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSITX показывает доходность 19.26%, а VRTVX немного ниже – 18.94%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции VRTVX по среднегодовой доходности: 13.24% против 10.48% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 13.24%
VRTVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам GSITX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 19.26% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 18.94% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Correlation
The correlation between GSITX and VRTVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.99 |
The correlation between GSITX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSITX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
GSITX
VRTVX
Сравнение GSITX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 5.34 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | 18.14 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и VRTVX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и VRTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSITX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -45.98% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -8.54% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -26.85% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -26.85% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -45.98% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -7.78% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.51% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и VRTVX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеют волатильность 5.01% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSITX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.90% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 11.98% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.95% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.67% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 23.71% | +0.41% |
Сравнение комиссий GSITX и VRTVX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и VRTVX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VRTVX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.06% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.58% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GSITX and VRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSITX has higher volatility (5.01%) compared to VRTVX (4.90%). In terms of maximum drawdown, GSITX dropped -56.37% vs VRTVX's -45.98%.
GSITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSITX и VRTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор