PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSITX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSITX с BRSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSITX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund) and BRSIX (Bridgeway Ultra Small Company Market Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GSITX returned 13.24%/yr vs 8.46%/yr for BRSIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSITX charges 0.84%/yr vs 0.78%/yr for BRSIX.

Доходность

Сравнение доходности GSITX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSITX показывает доходность 19.26%, а BRSIX немного выше – 20.12%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 13.24% против 8.46% соответственно.

GSITX

1 день
0.91%
1 месяц
3.83%
С начала года
19.26%
6 месяцев
18.44%
1 год
45.14%
3 года*
26.13%
5 лет*
12.47%
10 лет*
13.24%

BRSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
5.49%
С начала года
20.12%
6 месяцев
22.37%
1 год
59.70%
3 года*
21.61%
5 лет*
0.11%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSITX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		19.26%12.95%29.64%17.50%-13.56%33.22%0.32%23.52%-10.69%7.49%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		20.12%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Correlation

The correlation between GSITX and BRSIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.90

The correlation between GSITX and BRSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с GSITX:
GSITX с FSCRXGSITX с FCNKXGSITX с SWPPXGSITX с USBNXGSITX с FSSNXGSITX с GICIXGSITX с GCGIX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с IWCBRSIX с ^GSPCBRSIX с IWXBRSIX с SPYBRSIX с XLBBRSIX с SWPPX

Доходность на риск

GSITX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSITX
Ранг доходности на риск GSITX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSITX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSITX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSITX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSITX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSITX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSITXBRSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.72

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.54

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

5.56

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

17.10

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSITX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSITX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRSIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSITX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSITXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.00

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GSITX и BRSIX

Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и BRSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSITXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-61.79%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-11.46%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-30.80%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-53.66%

+28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-54.09%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-2.45%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-15.64%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.71%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSITX и BRSIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) составляет 5.01%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSITXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.37%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

15.32%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

23.42%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

24.42%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

24.11%

+0.01%

Сравнение комиссий GSITX и BRSIX

GSITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSITX и BRSIX

Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности BRSIX в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		0.86%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		4.06%4.84%30.83%1.37%2.63%26.49%0.72%0.71%9.14%9.11%3.55%5.63%

Часто задаваемые вопросы

GSITX and BRSIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSIX has higher volatility (5.37%) compared to GSITX (5.01%). In terms of maximum drawdown, GSITX dropped -56.37% vs BRSIX's -61.79%.

BRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSITX и BRSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор