PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%25.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIMX показывает доходность 4.76%, а SCHF немного ниже – 4.58%.

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий GSIMX и SCHF

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

GSIMX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.76

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.40

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.75

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

10.59

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.40

+0.41

Корреляция

Корреляция между GSIMX и SCHF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и SCHF

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и SCHF

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-34.87%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.48%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-29.14%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-7.16%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.44%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.98%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и SCHF

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 4.80%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.94%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

11.79%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

17.75%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.14%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.09%

-1.32%