PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSIMX с MALOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSIMX и MALOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GSIMX с MALOX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. MALOX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIMX или MALOX.

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIMX:

0.22

MALOX:

1.01

Коэф-т Сортино

GSIMX:

0.28

MALOX:

1.35

Коэф-т Омега

GSIMX:

1.04

MALOX:

1.19

Коэф-т Кальмара

GSIMX:

0.15

MALOX:

1.02

Коэф-т Мартина

GSIMX:

0.33

MALOX:

4.20

Индекс Язвы

GSIMX:

6.44%

MALOX:

2.44%

Дневная вол-ть

GSIMX:

16.11%

MALOX:

11.15%

Макс. просадка

GSIMX:

-28.84%

MALOX:

-32.83%

Текущая просадка

GSIMX:

-1.18%

MALOX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у MALOX с доходностью 6.52%.

GSIMX

С начала года

13.39%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

9.09%

1 год

3.50%

3 года

9.96%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

MALOX

С начала года

6.52%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

4.52%

1 год

11.11%

3 года

7.27%

5 лет

7.67%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

BlackRock Global Allocation Fund

Сравнение комиссий GSIMX и MALOX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.

MALOX
BlackRock Global Allocation Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIMX и MALOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг риск-скорректированной доходности GSIMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг риск-скорректированной доходности MALOX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MALOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIMX c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа MALOX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и MALOX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности MALOX в 7.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		5.94%6.73%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.07%0.00%0.00%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		7.21%7.68%1.55%6.01%10.32%7.44%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%10.07%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и MALOX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и MALOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и MALOX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...