PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с MALOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с MALOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. MALOX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и MALOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		-2.21%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%17.56%-7.40%13.09%

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у MALOX с доходностью -2.21%.

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

MALOX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.62%
1 год
16.68%
3 года*
11.49%
5 лет*
4.70%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

BlackRock Global Allocation Fund

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF
Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с HACAXMALOX с NDARXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с PTTRXMALOX с JANBXMALOX с EQQQ.DE

Сравнение комиссий GSIMX и MALOX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.

MALOX
BlackRock Global Allocation Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GSIMX vs. MALOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXMALOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.23

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.06

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

8.95

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. MALOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MALOX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXMALOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.91

-0.09

Корреляция

Корреляция между GSIMX и MALOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и MALOX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности MALOX в 9.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		9.42%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и MALOX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и MALOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXMALOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-32.83%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.31%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-22.76%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-6.38%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.93%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и MALOX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) имеют волатильность 4.80% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXMALOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.78%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

7.38%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.02%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

10.78%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

10.64%

+5.13%