Сравнение GSIMX с MALOX
GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both mutual funds - GSIMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, GSIMX returned 9.05%/yr vs 6.05%/yr for MALOX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIMX charges 0.76%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.
Доходность
Сравнение доходности GSIMX и MALOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIMX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у MALOX с доходностью 8.24%.
GSIMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
MALOX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам GSIMX и MALOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 6.45% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.24% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.09% |
Correlation
The correlation between GSIMX and MALOX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between GSIMX and MALOX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIMX vs. MALOX — Ранг доходности на риск
GSIMX
MALOX
Сравнение GSIMX c MALOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIMX | MALOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.50 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 10.76 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIMX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.17 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GSIMX и MALOX
Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и MALOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIMX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -32.83% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -8.31% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -10.04% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -22.76% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | 0.00% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.92% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.92% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIMX и MALOX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) имеют волатильность 2.77% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIMX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.91% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.83% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 9.56% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 10.87% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 10.71% | +4.98% |
Сравнение комиссий GSIMX и MALOX
GSIMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIMX и MALOX
Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности MALOX в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.81% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.51% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
GSIMX and MALOX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MALOX has higher volatility (2.91%) compared to GSIMX (2.77%). In terms of maximum drawdown, GSIMX dropped -28.84% vs MALOX's -32.83%.
MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIMX и MALOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор