PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с MALOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIMX с MALOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both mutual funds - GSIMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, GSIMX returned 8.37%/yr vs 5.72%/yr for MALOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIMX charges 0.76%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у MALOX с доходностью 6.72%.

GSIMX

1 день
0.52%
1 месяц
-4.10%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.37%
1 год
9.80%
3 года*
15.76%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

MALOX

1 день
-1.49%
1 месяц
0.42%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.63%
3 года*
14.04%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIMX и MALOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.18%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		6.72%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%17.56%-7.40%13.59%

Correlation

The correlation between GSIMX and MALOX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between GSIMX and MALOX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

BlackRock Global Allocation Fund

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VOOGSIMX с VIGIGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF
Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с NDARXMALOX с HACAXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с JANBXMALOX с MFWTXMALOX с PTTRX

Доходность на риск

GSIMX vs. MALOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIMXMALOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.73

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.47

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.15

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

9.12

-5.03

GSIMX vs. MALOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MALOX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и MALOX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и MALOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIMXMALOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-32.83%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.31%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-10.04%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-22.76%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-2.07%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.92%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.95%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и MALOX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 2.88%, в то время как у BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIMXMALOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.35%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.74%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

10.32%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

11.00%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

10.73%

+4.94%

Сравнение комиссий GSIMX и MALOX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и MALOX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности MALOX в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.91%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.64%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%

Часто задаваемые вопросы

GSIMX and MALOX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MALOX has higher volatility (4.35%) compared to GSIMX (2.88%). In terms of maximum drawdown, GSIMX dropped -28.84% vs MALOX's -32.83%.

MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIMX и MALOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор