Сравнение GSIG с XLEI
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 14.83%.
GSIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIG и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 2.67% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.83% | 6.17% |
Correlation
The correlation between GSIG and XLEI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. XLEI — Ранг доходности на риск
GSIG
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSIG c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и XLEI
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -7.98% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.56% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.67% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 13.89% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 13.89% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 13.89% | -11.18% |
Сравнение комиссий GSIG и XLEI
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и XLEI
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности XLEI в 17.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.34% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.40% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and XLEI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 4.34% for GSIG.
GSIG is categorized as Corporate Bonds, while XLEI is Energy Equities. GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор