PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIG с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

GSIG

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.54%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIG и XLEI

2026 (YTD)2025
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.68%2.77%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between GSIG and XLEI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с PAAAGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

GSIG vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.65

-1.86

Просадки

Сравнение просадок GSIG и XLEI

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIGXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-7.98%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.97%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.52%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIGXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

13.16%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

13.16%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

13.16%

-10.45%

Сравнение комиссий GSIG и XLEI

GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и XLEI

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.34%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIG and XLEI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 4.34% for GSIG.

GSIG is categorized as Corporate Bonds, while XLEI is Energy Equities. GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIG и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор