Сравнение GSIG с TNGY
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. GSIG is passively managed, while TNGY is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
GSIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIG и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 3.68% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between GSIG and TNGY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. TNGY — Ранг доходности на риск
GSIG
TNGY
Сравнение GSIG c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIG | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIG | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.14 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GSIG и TNGY
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -8.86% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -4.10% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.18% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 15.67% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 15.67% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 15.67% | -12.96% |
Сравнение комиссий GSIG и TNGY
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и TNGY
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.34% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and TNGY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
GSIG has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.42% for TNGY.
GSIG is categorized as Corporate Bonds, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор