Сравнение GSIG с GVIP
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и GVIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIG и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 12.32% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 32.90% |
Correlation
The correlation between GSIG and GVIP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVIP
Сравнение GSIG c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и GVIP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.55% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и GVIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.92% | — |
Сравнение комиссий GSIG и GVIP
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и GVIP
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности GVIP в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.00% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.30% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and GVIP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.
GSIG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.30% for GVIP.
GSIG is categorized as Corporate Bonds, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.45% for GVIP.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и GVIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор