PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIG с GHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSIG returned 2.18%/yr vs 4.02%/yr for GHYB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью 1.32%.

GSIG

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.22%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

GHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIG и GHYB

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.68%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%8.56%

Correlation

The correlation between GSIG and GHYB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.57

The correlation between GSIG and GHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с PAAAGSIG с JAAAGSIG с SGOVGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY

Доходность на риск

GSIG vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGGHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.98

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.93

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.59

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

11.85

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.98

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.55

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GSIG и GHYB

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и GHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIGGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-21.48%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.67%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-4.66%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-16.08%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.20%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.57%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.58%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и GHYB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.57%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIGGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.08%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.72%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

3.50%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

7.69%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

8.28%

-5.57%

Сравнение комиссий GSIG и GHYB

GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и GHYB

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности GHYB в 6.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.80%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.34%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIG and GHYB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYB has higher volatility (1.08%) compared to GSIG (0.57%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs GHYB's -21.48%.

On 5-year performance, GHYB leads with 4.02% vs 2.18% for GSIG. On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GSIG has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GHYB has performed better with a 4.02% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.

GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 4.34% for GSIG.

GSIG is categorized as Corporate Bonds, while GHYB is High Yield Bonds. GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.34% for GHYB.

GSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIG и GHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор