Сравнение GSIG с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GSIG и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIG и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.13% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIG и GBIL
GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSIG vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GSIG
GBIL
Сравнение GSIG c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIG | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 16.02 | -13.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 81.70 | -78.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 24.00 | -22.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 200.44 | -197.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 1,299.94 | -1,286.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIG | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 16.02 | -13.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 5.55 | -4.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 4.79 | -4.02 |
Корреляция
Корреляция между GSIG и GBIL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и GBIL
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.44% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GSIG и GBIL
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIG | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -0.76% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.02% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -0.76% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.04% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.00% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и GBIL
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIG | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.08% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 0.15% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 0.25% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 0.58% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 0.47% | +2.26% |