PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSIE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSIE returned 8.04%/yr vs 13.52%/yr for KEMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%8.15%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between GSIE and KEMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.77

The correlation between GSIE and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и KEMX

Секторы
GSIE
KEMX

Финансовые услуги

27.1%
20.7%

Промышленность

18.0%
8.6%

Технологии

9.5%
41.2%

Здравоохранение

9.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.0%

Сырьевые материалы

5.8%
8.2%

Энергетика

4.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.0%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Финансовые услуги

GSIE
27.1%
KEMX
20.7%

Промышленность

GSIE
18.0%
KEMX
8.6%

Технологии

GSIE
9.5%
KEMX
41.2%

Здравоохранение

GSIE
9.1%
KEMX
1.7%

Потребительский циклический сектор

GSIE
9.1%
KEMX
5.4%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.2%
KEMX
3.0%

Сырьевые материалы

GSIE
5.8%
KEMX
8.2%

Энергетика

GSIE
4.4%
KEMX
4.8%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
KEMX
3.2%

Коммунальные услуги

GSIE
3.2%
KEMX
2.0%

Недвижимость

GSIE
1.2%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

GSIE vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.59

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.31

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.62

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.24

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

20.86

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.59

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GSIE и KEMX

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-38.80%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-15.36%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-19.62%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-30.85%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.31%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-8.86%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.85%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и KEMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 4.38%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

9.86%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

19.90%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

22.40%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

18.21%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.94%

-4.19%

Сравнение комиссий GSIE и KEMX

И GSIE, и KEMX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и KEMX

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and KEMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to GSIE (4.38%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.52% vs 8.04% for GSIE. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.52% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE and KEMX have the same expense ratio: 0.25% per year.

GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.31% for KEMX.

GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and CICC.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор