PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с GVIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSIE returned 8.04%/yr vs 12.90%/yr for GVIP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.17%.

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и GVIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%

Correlation

The correlation between GSIE and GVIP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.72

The correlation between GSIE and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и GVIP

Секторы
GSIE
GVIP

Финансовые услуги

27.1%
15.8%

Промышленность

18.0%
9.5%

Технологии

9.5%
38.6%

Здравоохранение

9.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.2%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
11.5%

Коммунальные услуги

3.2%
8.4%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

GSIE
27.1%
GVIP
15.8%

Промышленность

GSIE
18.0%
GVIP
9.5%

Технологии

GSIE
9.5%
GVIP
38.6%

Здравоохранение

GSIE
9.1%
GVIP
8.0%

Потребительский циклический сектор

GSIE
9.1%
GVIP
8.0%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.2%
GVIP
1.2%

Сырьевые материалы

GSIE
5.8%
GVIP

-

Энергетика

GSIE
4.4%
GVIP

-

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
GVIP
11.5%

Коммунальные услуги

GSIE
3.2%
GVIP
8.4%

Недвижимость

GSIE
1.2%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GSIE vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.05

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.74

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.71

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

11.81

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GVIP равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.05

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.82

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GSIE и GVIP

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-37.09%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.67%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-23.29%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-37.09%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.33%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-7.59%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.14%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 4.38%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.42%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

14.47%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

18.13%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

21.29%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

21.65%

-4.90%

Сравнение комиссий GSIE и GVIP

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и GVIP

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and GVIP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to GSIE (4.38%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs GVIP's -37.09%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.90% vs 8.04% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.90% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.29% for GVIP.

GSIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.45% for GVIP.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор