Сравнение GSIE с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GSIE и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIE и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.37% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -15.86% | 13.27% | 7.45% | 22.83% | -13.40% | 26.22% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.
GSIE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.01%
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и GVIP
GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
GSIE vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GSIE
GVIP
Сравнение GSIE c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIE | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.60 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.89 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 7.35 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIE | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GSIE и GVIP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и GVIP
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GVIP в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и GVIP
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIE | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -37.09% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -13.67% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -37.09% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -8.63% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -7.71% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.51% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 7.15%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIE | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 8.50% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 14.60% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 23.35% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 21.18% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 21.68% | -4.98% |