Сравнение GSIE с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GSIE и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIE и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIE и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.37% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -15.86% | 13.27% | 7.45% | 7.96% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GSIE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.01%
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и GSST
GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSIE vs. GSST — Ранг доходности на риск
GSIE
GSST
Сравнение GSIE c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIE | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 6.26 | -4.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 11.24 | -9.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.25 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 18.35 | -15.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 114.08 | -104.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 6.26 | -4.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 5.79 | -5.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.72 | -3.22 |
Корреляция
Корреляция между GSIE и GSST составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и GSST
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GSST в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и GSST
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -3.51% | -31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -0.25% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -1.19% | -28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | 0.00% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -0.17% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.04% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и GSST
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 0.25% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 0.42% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 0.73% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 0.63% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 0.87% | +15.83% |