PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с GSID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с GSID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID).

GSIE и GSID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и GSID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и GSID

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		0.78%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%34.99%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		1.17%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у GSID с доходностью 1.17%.

GSIE

1 день
3.03%
1 месяц
-7.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.47%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.84%

GSID

1 день
2.89%
1 месяц
-7.99%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.89%
1 год
23.53%
3 года*
14.40%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF
Часто сравнивают с GSID:
GSID с EASGGSID с FEDMGSID с IEFAGSID с DFIVGSID с VOOGSID с SCHFGSID с ESGD

Сравнение комиссий GSIE и GSID

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSID в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSIE vs. GSID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c GSID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEGSIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.94

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.99

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

7.58

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. GSID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSID равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и GSID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEGSIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между GSIE и GSID составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и GSID

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности GSID в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.66%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.62%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и GSID

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и GSID.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIEGSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-29.89%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.34%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-29.89%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-8.27%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.81%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.97%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и GSID

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеют волатильность 7.38% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIEGSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.74%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.04%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

17.34%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.05%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.21%

+0.49%